要使用 PHP 的 CURLOPT_PROXY 功能，需要使用 cURL 库来进行 HTTP 请求。cURL 是一个常用的开源库，支持各种协议和代理功能。

以下是使用 PHP cURL 实现 HTTP 请求并设置代理的示例：

```php
// 创建 cURL 句柄
$ch = curl_init();

// 设置请求 URL
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://example.com");

// 设置代理服务器地址和端口
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "proxy.server.com:8080");

// 设置代理服务器的用户名和密码（如果需要）
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYUSERPWD, "user:password");

// 执行请求并获取响应结果
$result = curl_exec($ch);

// 关闭 cURL 句柄
curl_close($ch);
```

需要注意的是，如果代理服务器需要身份验证，需要设置 CURLOPT_PROXYUSERPWD 选项来传递用户名和密码。另外，在使用 CURLOPT_PROXY 选项时，还可以使用 CURLOPT_PROXYTYPE 来指定代理服务器的类型，包括 HTTP、HTTPS、SOCKS4 和 SOCKS5。默认为 HTTP 类型。